DE
LA RECTANGULAR A LA NORMAL
CREACIÓN
DE UNA VARIABLE DE DISTRIBUCIÓN NORMAL A PARTIR DE UNA DE DISTRIBUCIÓN
RECTANGULAR.
Consulté un día a Miguel
Lerma como conseguir obtener una variable distribuida de forma normal partiendo
de las de distribución rectangular, únicas que suelen proporcionar los
programas informáticos.
La idea es como sigue.
Generar dos variables aleatorias v1
y v2 independientes
uniformemente distribuidas en el intervalo [-1,1] (digamos, 
, 
, donde u1 y
u2 son variables
aleatorias independientes uniformemente distribuidas en [0,1]).
Calcular
desechando el resultado si s ³ 1 , caso en el que se
volverá a calcular v1 y v2 hasta que s < 1.
Calcular:
, y 
Tanto x1 como x2 son ahora variables
aleatorias independientes normalmente distribuidas
con media cero y desviación
típica 1.
JMAiO